PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-4.69%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSTKX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.16% против 17.41% соответственно.

PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с VOOPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с prwcxPSTKX с PRCOX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PSTKX и SPMO

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PSTKX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.06

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.60

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.96

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

6.90

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между PSTKX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и SPMO

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и SPMO

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-30.95%

-31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.70%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-22.74%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-30.95%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-7.31%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.66%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и SPMO

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.22%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.80%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

22.77%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

19.08%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.09%

-1.41%