PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTKX с PSLDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с PSLDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTKX или PSLDX.

Корреляция

Корреляция между PSTKX и PSLDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTKX:

0.14

PSLDX:

0.25

Коэф-т Сортино

PSTKX:

0.36

PSLDX:

0.55

Коэф-т Омега

PSTKX:

1.05

PSLDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PSTKX:

0.14

PSLDX:

0.21

Коэф-т Мартина

PSTKX:

0.45

PSLDX:

0.91

Индекс Язвы

PSTKX:

7.19%

PSLDX:

7.17%

Дневная вол-ть

PSTKX:

20.43%

PSLDX:

24.13%

Макс. просадка

PSTKX:

-62.60%

PSLDX:

-79.57%

Текущая просадка

PSTKX:

-11.98%

PSLDX:

-20.87%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции PSTKX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 5.57% против 11.39% соответственно.

PSTKX

С начала года

-3.67%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-11.10%

1 год

2.52%

5 лет

9.49%

10 лет

5.57%

PSLDX

С начала года

-5.06%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

-10.67%

1 год

6.43%

5 лет

6.88%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSTKX и PSLDX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTKX и PSLDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг риск-скорректированной доходности PSTKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг риск-скорректированной доходности PSLDX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTKX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и PSLDX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности PSLDX в 16.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		12.14%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%14.67%20.86%1.32%1.36%10.86%18.52%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		16.22%15.23%3.67%2.66%38.80%11.13%14.09%15.58%24.51%11.55%12.08%23.01%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и PSLDX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.60%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -79.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PSLDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 7.00%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...