Сравнение PSTKX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 14.16% против 4.59% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PONPX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PONPX
Сравнение PSTKX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.51 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.16 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.98 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 7.83 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.51 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.82 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PONPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PONPX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PONPX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -13.41% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -3.69% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -13.41% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -13.41% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -2.88% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.44% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.93% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PONPX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.90% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 2.66% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 4.28% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 4.74% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 4.19% | +14.49% |