Сравнение PSTKX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PMJIX по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.26% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PMJIX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PMJIX
Сравнение PSTKX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.72 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 3.76 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PMJIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PMJIX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PMJIX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -49.75% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -14.85% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -49.75% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -49.75% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -9.91% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -16.44% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.69% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PMJIX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеют волатильность 5.47% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.31% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.52% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 22.29% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 39.63% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 33.08% | -14.40% |