Сравнение PSTKX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -7.47% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 13.82% против 2.77% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 13.82%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PFORX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PFORX
Сравнение PSTKX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.89 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.82 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PFORX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PFORX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.99% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PFORX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -13.87% | -48.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -3.99% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -13.71% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -13.87% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -3.69% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.95% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 0.87% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PFORX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 1.93% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 2.53% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 3.38% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 3.46% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 3.08% | +15.58% |