Сравнение PSTKX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 14.16% против 8.38% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PFN
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PSTKX
PFN
Сравнение PSTKX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.19 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 1.01 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PFN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PFN
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PFN
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -80.08% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -10.77% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -33.45% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -45.70% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -6.29% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -11.89% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.81% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.56% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 8.40% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 13.35% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 14.75% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.16% | +0.52% |