PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTKX с PFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PSTKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTKX returned 15.74%/yr vs 7.89%/yr for PFN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PSTKX charges 0.51%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 15.74% против 7.89% соответственно.

PSTKX

1 день
0.14%
1 месяц
5.95%
С начала года
11.84%
6 месяцев
5.75%
1 год
22.45%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.14%
10 лет*
15.74%

PFN

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.44%
1 год
5.30%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.97%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTKX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.84%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-4.15%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Correlation

The correlation between PSTKX and PFN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с VOOPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с RSSB
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

PSTKX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.53

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.82

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.49

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

1.95

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.53

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.44

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и PFN

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTKXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-80.08%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-10.77%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-14.31%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-33.45%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-45.70%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.19%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-11.83%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.72%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 2.79%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTKXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.39%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.89%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

10.05%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.66%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.19%

+0.51%

Сравнение комиссий PSTKX и PFN

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и PFN

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности PFN в 12.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.60%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.58%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%

Часто задаваемые вопросы

PSTKX and PFN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (3.39%) compared to PSTKX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PSTKX dropped -62.59% vs PFN's -80.08%.

PSTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTKX и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор