PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PST и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 2.82% против 0.59% соответственно.


PST

1 день
0.04%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
5.80%
С начала года
5.55%
1 год
2.19%
3 года*
5.15%
5 лет*
10.35%
10 лет*
2.82%

TTT

1 день
0.27%
1 месяц
7.04%
6 месяцев
11.68%
С начала года
7.59%
1 год
-2.74%
3 года*
10.58%
5 лет*
22.85%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TTT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
5.55%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
7.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between PST and TTT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.91

The correlation between PST and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Доходность на риск

PST vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSTTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.13

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.23

+0.86

PST vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PST и TTT

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TTT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSTTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-94.00%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-21.80%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-49.69%

+33.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-49.69%

+33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-81.76%

+45.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.79%

-77.44%

+13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.49%

-70.41%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

12.09%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TTT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSTTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

7.56%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

20.24%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

27.84%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

46.91%

-31.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

43.16%

-29.88%

Сравнение комиссий PST и TTT

И PST, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TTT

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TTT в 9.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.84%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.01%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы


PST and TTT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (7.56%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs 0.59% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.84% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while TTT is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор