Сравнение PST с TTT
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.82%/yr vs 0.59%/yr for TTT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PST и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 2.82% против 0.59% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам PST и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between PST and TTT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between PST and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. TTT — Ранг доходности на риск
PST
TTT
Сравнение PST c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.13 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.23 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и TTT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -94.00% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -21.80% | +15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -49.69% | +33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -49.69% | +33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -81.76% | +45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.79% | -77.44% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -70.41% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 12.09% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TTT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.56% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 20.24% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 27.84% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 46.91% | -31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 43.16% | -29.88% |
Сравнение комиссий PST и TTT
И PST, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TTT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TTT в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PST and TTT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs 0.59% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.84% for PST.
PST is categorized as Inverse Bonds, while TTT is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор