Сравнение PST с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
PST и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 2.00% против -2.26% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TTT
И PST, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. TTT — Ранг доходности на риск
PST
TTT
Сравнение PST c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.24 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PST и TTT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TTT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TTT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -94.00% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -25.97% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -49.69% | +33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -81.76% | +45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -78.81% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -70.26% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 15.08% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TTT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 10.82% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 19.71% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 34.30% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 47.21% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 43.46% | -30.13% |