PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с TTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.47%/yr vs -1.20%/yr for TTT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PST и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 2.47% против -1.20% соответственно.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between PST and TTT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.91

The correlation between PST and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PST и TTT

Секторы
PST
TTT

Финансовые услуги

69.6%
62.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PST
69.6%
TTT
62.5%

Сырьевые материалы

PST

-

TTT

-

Коммуникационные услуги

PST

-

TTT

-

Потребительский циклический сектор

PST

-

TTT

-

Потребительский защитный сектор

PST

-

TTT

-

Энергетика

PST

-

TTT

-

Здравоохранение

PST

-

TTT

-

Промышленность

PST

-

TTT

-

Недвижимость

PST

-

TTT

-

Технологии

PST

-

TTT

-

Коммунальные услуги

PST

-

TTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY

Доходность на риск

PST vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.23

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.13

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.31

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-0.58

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTTTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.23

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PST и TTT

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-94.00%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-22.18%

+14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-49.69%

+33.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-49.69%

+33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-81.76%

+45.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-78.28%

+14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-70.36%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

12.13%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TTT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.19%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.69%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

19.48%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

29.26%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

47.18%

-31.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

43.38%

-30.06%

Сравнение комиссий PST и TTT

И PST, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TTT

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TTT в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PST and TTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs -1.20% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.08% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while TTT is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор