Сравнение PST с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
PST и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.35% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TBT
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
PST vs. TBT — Ранг доходности на риск
PST
TBT
Сравнение PST c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.43 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PST и TBT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TBT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TBT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -94.99% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -17.29% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -33.83% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -65.09% | +29.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -85.92% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -77.25% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 9.57% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TBT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 7.56% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 13.27% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 22.86% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 31.44% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 28.83% | -15.50% |