PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PST с TBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с TBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both Inverse Bonds funds from ProShares - PST tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while TBT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.82%/yr vs 3.31%/yr for TBT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PST charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for TBT.

Доходность

Сравнение доходности PST и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.31% соответственно.

PST

1 день
0.04%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
5.80%
С начала года
5.55%
1 год
2.19%
3 года*
5.15%
5 лет*
10.35%
10 лет*
2.82%

TBT

1 день
0.19%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
8.83%
С начала года
6.06%
1 год
0.31%
3 года*
10.93%
5 лет*
19.07%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		5.55%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		6.06%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%

Correlation

The correlation between PST and TBT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

0.91

The correlation between PST and TBT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ

Доходность на риск

PST vs. TBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.02

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.16

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.02

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

0.04

+0.59

PST vs. TBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа TBT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PST и TBT

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-94.99%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-14.68%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-33.83%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-33.83%

+17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-65.09%

+29.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.79%

-85.22%

+21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.49%

-77.37%

+15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

7.57%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TBT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.08%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

13.79%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

18.90%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

31.26%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

28.65%

-15.37%

Сравнение комиссий PST и TBT

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TBT

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TBT в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		2.84%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.64%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PST and TBT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.08%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TBT's -94.99%.

On 10-year performance, TBT leads with 3.31% vs 2.82% for PST. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.31% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for PST.

PST has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.64% for TBT.

PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.95% for PST and 0.93% for TBT.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор