Сравнение PST с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
PST и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 1.99% против 21.06% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и SSO
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
PST vs. SSO — Ранг доходности на риск
PST
SSO
Сравнение PST c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.73 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.23 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.20 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 5.18 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.73 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.38 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PST и SSO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и SSO
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PST и SSO
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -84.67% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -23.17% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -46.73% | +30.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -59.34% | +23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -13.46% | -51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -19.72% | -41.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.38% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и SSO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 10.60% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 18.95% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 36.45% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 33.66% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 35.86% | -22.53% |