Сравнение PSQ с SKRE
PSQ (ProShares Short QQQ) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, PSQ returned -18.69% vs -46.37% for SKRE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -17.93% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between PSQ and SKRE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. SKRE — Ранг доходности на риск
PSQ
SKRE
Сравнение PSQ c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.90 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.61 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SKRE
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -79.33% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -51.44% | +26.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -79.33% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -48.53% | -25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 28.81% | -16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.47%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 11.56% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 32.58% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 46.09% | -27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 55.12% | -32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 55.12% | -32.72% |
Сравнение комиссий PSQ и SKRE
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SKRE
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and SKRE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, PSQ leads with -18.69% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQ has performed better with a -18.69% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.40% for SKRE.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.75% for SKRE.
PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор