PortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.85%
-100.00%
PSQ
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.35

SQQQ:

-0.58

Коэф-т Сортино

PSQ:

-0.34

SQQQ:

-0.50

Коэф-т Омега

PSQ:

0.95

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.09

SQQQ:

-0.43

Коэф-т Мартина

PSQ:

-0.74

SQQQ:

-1.17

Индекс Язвы

PSQ:

11.91%

SQQQ:

36.71%

Дневная вол-ть

PSQ:

25.06%

SQQQ:

75.02%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

PSQ:

-97.34%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -16.27% против -50.76% соответственно.


PSQ

С начала года

7.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

4.45%

1 год

-7.21%

5 лет

-16.42%

10 лет

-16.27%

SQQQ

С начала года

6.61%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-39.95%

5 лет

-52.57%

10 лет

-50.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSQ и SQQQ

И PSQ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSQ: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSQ и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSQ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSQ: -0.35
SQQQ: -0.58
Коэффициент Сортино PSQ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSQ: -0.34
SQQQ: -0.50
Коэффициент Омега PSQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSQ: 0.95
SQQQ: 0.93
Коэффициент Кальмара PSQ, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSQ: -0.09
SQQQ: -0.43
Коэффициент Мартина PSQ, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSQ: -0.74
SQQQ: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.58
PSQ
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SQQQ

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности SQQQ в 8.71%


TTM20242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
6.20%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
8.71%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SQQQ

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.86%
-100.00%
PSQ
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 17.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 56.15%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.42%
56.15%
PSQ
SQQQ