PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с TQQQ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.21%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -19.21% против 44.95% соответственно.

PSQ

1 день
1.52%
1 месяц
3.02%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-20.06%
3 года*
-17.02%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-19.21%

TQQQ

1 день
-4.16%
1 месяц
-12.05%
С начала года
36.47%
6 месяцев
30.08%
1 год
78.91%
3 года*
55.74%
5 лет*
20.68%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.29%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		36.47%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between PSQ and TQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between PSQ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и TQQQ

Секторы
PSQ
TQQQ

Финансовые услуги

95.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

PSQ

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

PSQ

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

PSQ

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

PSQ

-

TQQQ
0.1%

Технологии

PSQ

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

PSQ

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с DOGPSQ с QLDPSQ с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

PSQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.49

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.95

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.15

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

6.75

-8.54

PSQ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и TQQQ

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-81.66%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-36.97%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-58.04%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-81.66%

+20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.54%

-81.66%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-17.65%

-80.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-18.49%

-55.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

11.72%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 8.91%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

27.08%

-18.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

43.49%

-28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

53.41%

-35.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

67.42%

-44.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

66.28%

-43.92%

Сравнение комиссий PSQ и TQQQ

И PSQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и TQQQ

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TQQQ в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.29%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and TQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.08%) compared to PSQ (8.91%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -19.21% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.29% for TQQQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор