PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSQ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и TQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PSQ с TQQQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

PSQ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSQ или TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.38

TQQQ:

0.08

Коэф-т Сортино

PSQ:

-0.35

TQQQ:

0.61

Коэф-т Омега

PSQ:

0.95

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.09

TQQQ:

0.07

Коэф-т Мартина

PSQ:

-0.81

TQQQ:

0.18

Индекс Язвы

PSQ:

11.31%

TQQQ:

22.39%

Дневная вол-ть

PSQ:

25.31%

TQQQ:

75.66%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

PSQ:

-97.55%

TQQQ:

-28.46%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -16.98% против 30.86% соответственно.

PSQ

С начала года

-0.92%

1 месяц

-7.92%

6 месяцев

-1.60%

1 год

-8.85%

3 года

-16.22%

5 лет

-16.47%

10 лет

-16.98%

TQQQ

С начала года

-15.94%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-14.71%

1 год

2.84%

3 года

36.86%

5 лет

28.34%

10 лет

30.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий PSQ и TQQQ

И PSQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

PSQ
ProShares Short QQQ
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSQ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и TQQQ

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности TQQQ в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSQ
ProShares Short QQQ		6.74%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и TQQQ

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и TQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 5.32%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...