PortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и TQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PSQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.02%
13,731.33%
PSQ
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.34

TQQQ:

0.03

Коэф-т Сортино

PSQ:

-0.32

TQQQ:

0.57

Коэф-т Омега

PSQ:

0.96

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.09

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

PSQ:

-0.79

TQQQ:

0.12

Индекс Язвы

PSQ:

10.64%

TQQQ:

21.58%

Дневная вол-ть

PSQ:

24.92%

TQQQ:

74.48%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

PSQ:

-97.42%

TQQQ:

-38.08%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -27.25%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -16.65% против 29.23% соответственно.


PSQ

С начала года

4.20%

1 месяц

-13.64%

6 месяцев

3.79%

1 год

-7.39%

5 лет

-16.08%

10 лет

-16.65%

TQQQ

С начала года

-27.25%

1 месяц

39.15%

6 месяцев

-26.76%

1 год

-0.67%

5 лет

26.24%

10 лет

29.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSQ и TQQQ

И PSQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSQ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.03
PSQ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и TQQQ

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности TQQQ в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSQ
ProShares Short QQQ
6.40%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.72%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и TQQQ

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.02%
-38.08%
PSQ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 14.87%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 39.24%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.87%
39.24%
PSQ
TQQQ