Сравнение PSQ с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short Dow30 (DOG).
PSQ и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -17.31% против -10.53% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и DOG
И PSQ, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PSQ vs. DOG — Ранг доходности на риск
PSQ
DOG
Сравнение PSQ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.43 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -0.49 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.31 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.43 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и DOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и DOG
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и DOG
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -92.59% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -22.70% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -33.06% | -21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -70.38% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -91.99% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -66.17% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 16.51% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и DOG
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.02% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 9.25% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 16.80% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 14.73% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 17.46% | +4.74% |