Сравнение PSQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSQ или SPY.
Основные характеристики
| PSQ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.65% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -24.03% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -8.72% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.26% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.75% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.33 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.96 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.51 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 15.46% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.53% | 12.29% |
| Макс. просадка | -97.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -97.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSQ и SPY составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SPY
С начала года, PSQ показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -17.75% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и SPY
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SPY
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 7.76% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SPY
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SPY
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.