PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.59% против 15.08% соответственно.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PSQ and SPY is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.89

The correlation between PSQ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и SPY

Секторы
PSQ
SPY

Финансовые услуги

83.3%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

PSQ

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

SPY
4.5%

Энергетика

PSQ

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

PSQ

-

SPY
8.3%

Промышленность

PSQ

-

SPY
7.8%

Недвижимость

PSQ

-

SPY
1.8%

Технологии

PSQ

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

PSQ

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PSQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.72

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.38

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.44

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

10.63

-12.18

PSQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SPY

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-55.19%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-8.88%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-18.76%

-30.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-24.50%

-36.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-33.72%

-54.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-0.91%

-97.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-9.02%

-65.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

2.04%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SPY

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.58%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

10.02%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

12.58%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

17.17%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

17.93%

+4.47%

Сравнение комиссий PSQ и SPY

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SPY

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and SPY have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -18.59% for PSQ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.00% for SPY.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор