PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с QID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QID

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.80%/yr vs -38.26%/yr for QID. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -24.70%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -18.80% против -38.26% соответственно.

PSQ

1 день
4.84%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-10.19%
1 год
-22.81%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-13.65%
10 лет*
-18.80%

QID

1 день
9.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-24.70%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-43.86%
3 года*
-37.26%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-38.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-11.99%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
QID
ProShares UltraShort QQQ		-24.70%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%

Correlation

The correlation between PSQ and QID is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

0.99

The correlation between PSQ and QID has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QID

Секторы
PSQ
QID

Финансовые услуги

74.7%
110.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
QID
110.5%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QID

-

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QID

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QID

-

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QID

-

Энергетика

PSQ

-

QID

-

Здравоохранение

PSQ

-

QID

-

Промышленность

PSQ

-

QID

-

Недвижимость

PSQ

-

QID

-

Технологии

PSQ

-

QID

-

Коммунальные услуги

PSQ

-

QID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares UltraShort QQQ

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLDPSQ с SPY
Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWMQID с SPY

Доходность на риск

PSQ vs. QID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQQIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-1.32

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
-2.19

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.77

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.89

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

-1.76

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. QID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QID равному -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQQIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-1.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

-0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.80

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QID

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-99.99%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-49.38%

+22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-79.41%

+29.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-88.67%

+27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-99.37%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-99.99%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-87.01%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

25.25%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QID

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.50%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

12.85%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

26.07%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

33.41%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

44.94%

-22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

44.64%

-22.34%

Сравнение комиссий PSQ и QID

И PSQ, и QID имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QID

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности QID в 6.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.97%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
QID
ProShares UltraShort QQQ		6.89%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PSQ and QID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QID has higher volatility (12.85%) compared to PSQ (6.50%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QID's -99.99%.

On 10-year performance, PSQ leads with -18.80% vs -38.26% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -18.80% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ and QID have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 4.97% for PSQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QID is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%).

QID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.32 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор