PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QQQ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.21%/yr vs 21.92%/yr for QQQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -19.21% против 21.92% соответственно.

PSQ

1 день
1.52%
1 месяц
3.02%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-20.06%
3 года*
-17.02%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-19.21%

QQQ

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.04%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.51%
1 год
29.97%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.81%
10 лет*
21.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.29%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.28%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between PSQ and QQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between PSQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QQQ

Секторы
PSQ
QQQ

Финансовые услуги

95.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QQQ
6.4%

Энергетика

PSQ

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

PSQ

-

QQQ
3.7%

Промышленность

PSQ

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

PSQ

-

QQQ
0.1%

Технологии

PSQ

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

PSQ

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLDPSQ с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

PSQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.68

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.25

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.52

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

9.22

-11.00

PSQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QQQ

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-82.97%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-11.96%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-22.77%

-26.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-35.12%

-25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.54%

-35.12%

-53.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-5.21%

-92.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-32.71%

-41.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

3.26%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QQQ

ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 8.91% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.11%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

14.62%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

17.97%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

22.69%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.40%

-0.04%

Сравнение комиссий PSQ и QQQ

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QQQ

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.11%) compared to PSQ (8.91%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.92% vs -19.21% for PSQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.92% return vs -19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.43% for QQQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор