PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.80%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -18.80% против 21.27% соответственно.

PSQ

1 день
4.84%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-10.19%
1 год
-22.81%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-13.65%
10 лет*
-18.80%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-11.99%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between PSQ and QQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between PSQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QQQ

Секторы
PSQ
QQQ

Финансовые услуги

74.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QQQ
7.7%

Энергетика

PSQ

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

PSQ

-

QQQ
4.2%

Промышленность

PSQ

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

PSQ

-

QQQ
0.1%

Технологии

PSQ

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

PSQ

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLDPSQ с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PSQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.11

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.72

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.37

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.94

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.22

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.11

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.75

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.95

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.40

-1.16

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QQQ

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-82.97%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-11.96%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-22.77%

-26.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-35.12%

-25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-35.12%

-53.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-5.51%

-92.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-32.78%

-41.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

3.13%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QQQ

ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.50% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.68%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

13.12%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.69%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.47%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.34%

-0.04%

Сравнение комиссий PSQ и QQQ

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QQQ

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.97%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to PSQ (6.50%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.27% vs -18.80% for PSQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.27% return vs -18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.40% for QQQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор