PortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и SPXU составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.85%
-99.98%
PSQ
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.35

SPXU:

-0.51

Коэф-т Сортино

PSQ:

-0.34

SPXU:

-0.44

Коэф-т Омега

PSQ:

0.95

SPXU:

0.94

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.09

SPXU:

-0.30

Коэф-т Мартина

PSQ:

-0.74

SPXU:

-1.00

Индекс Язвы

PSQ:

11.91%

SPXU:

29.73%

Дневная вол-ть

PSQ:

25.06%

SPXU:

57.56%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

PSQ:

-97.34%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -16.27% против -37.81% соответственно.


PSQ

С начала года

7.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

4.45%

1 год

-7.21%

5 лет

-16.42%

10 лет

-16.27%

SPXU

С начала года

9.90%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

6.51%

1 год

-27.05%

5 лет

-41.67%

10 лет

-37.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSQ и SPXU

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.


График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSQ: 0.95%
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSQ и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSQ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSQ: -0.35
SPXU: -0.51
Коэффициент Сортино PSQ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSQ: -0.34
SPXU: -0.44
Коэффициент Омега PSQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSQ: 0.95
SPXU: 0.94
Коэффициент Кальмара PSQ, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSQ: -0.09
SPXU: -0.30
Коэффициент Мартина PSQ, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSQ: -0.74
SPXU: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.51
PSQ
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SPXU

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности SPXU в 7.24%


TTM20242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
6.20%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.24%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SPXU

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.04%
-99.98%
PSQ
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SPXU

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 17.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 45.27%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.42%
45.27%
PSQ
SPXU