PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с SPXU

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.21%/yr vs -41.87%/yr for SPXU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -19.21% против -41.87% соответственно.

PSQ

1 день
1.52%
1 месяц
3.02%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-20.06%
3 года*
-17.02%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-19.21%

SPXU

1 день
1.90%
1 месяц
8.04%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-39.40%
3 года*
-40.09%
5 лет*
-33.14%
10 лет*
-41.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.29%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-18.59%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between PSQ and SPXU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between PSQ and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и SPXU

Секторы
PSQ
SPXU

Финансовые услуги

95.1%
82.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
SPXU
82.5%

Сырьевые материалы

PSQ

-

SPXU

-

Коммуникационные услуги

PSQ

-

SPXU

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

SPXU

-

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

SPXU

-

Энергетика

PSQ

-

SPXU

-

Здравоохранение

PSQ

-

SPXU

-

Промышленность

PSQ

-

SPXU

-

Недвижимость

PSQ

-

SPXU

-

Технологии

PSQ

-

SPXU

-

Коммунальные услуги

PSQ

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLDPSQ с SPY
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с SDOW

Доходность на риск

PSQ vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.06

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.63

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.88

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.56

-0.22

PSQ vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SPXU

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-99.99%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-45.08%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-84.36%

+34.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-90.23%

+29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.54%

-99.58%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-99.99%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-93.34%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

26.03%

-14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SPXU

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 8.91%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

14.18%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

29.43%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

37.18%

-19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

50.61%

-27.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

53.38%

-31.02%

Сравнение комиссий PSQ и SPXU

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SPXU

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности SPXU в 6.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.37%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSQ and SPXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU has higher volatility (14.18%) compared to PSQ (8.91%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, PSQ leads with -19.21% vs -41.87% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -19.21% return vs -41.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

SPXU has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 4.37% for PSQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.90% for SPXU.

SPXU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор