Сравнение PSQ с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
PSQ и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSQ или SPXU.
Основные характеристики
| PSQ | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.43% | -46.47% |
| Дох-ть за 1 год | -22.44% | -57.31% |
| Дох-ть за 3 года | -8.71% | -28.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.23% | -46.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.66% | -39.78% |
| Коэф-т Шарпа | -1.27 | -1.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.86 | -2.83 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.56 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 14.18% | 38.93% |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 36.40% |
| Макс. просадка | -97.55% | -99.98% |
| Текущая просадка | -97.55% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между PSQ и SPXU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SPXU
С начала года, PSQ показывает доходность -16.43%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -46.47%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -17.66% против -39.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и SPXU
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SPXU
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности SPXU в 11.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 7.74% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.84% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SPXU
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.55%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SPXU
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 5.15%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.