PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с SPXU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.80%/yr vs -41.46%/yr for SPXU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.60%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -18.80% против -41.46% соответственно.

PSQ

1 день
4.84%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-10.19%
1 год
-22.81%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-13.65%
10 лет*
-18.80%

SPXU

1 день
7.91%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-20.60%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-46.41%
3 года*
-41.75%
5 лет*
-34.03%
10 лет*
-41.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-11.99%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.60%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between PSQ and SPXU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between PSQ and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и SPXU

Секторы
PSQ
SPXU

Финансовые услуги

74.7%
70.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
SPXU
70.6%

Сырьевые материалы

PSQ

-

SPXU

-

Коммуникационные услуги

PSQ

-

SPXU

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

SPXU

-

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

SPXU

-

Энергетика

PSQ

-

SPXU

-

Здравоохранение

PSQ

-

SPXU

-

Промышленность

PSQ

-

SPXU

-

Недвижимость

PSQ

-

SPXU

-

Технологии

PSQ

-

SPXU

-

Коммунальные услуги

PSQ

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLDPSQ с SPY
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с SDOW

Доходность на риск

PSQ vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-1.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
-2.13

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.77

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.92

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

-1.56

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-1.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

-0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SPXU

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-99.99%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-50.35%

+23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-84.36%

+34.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-90.23%

+29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-99.63%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-99.99%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-93.33%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

30.37%

-17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SPXU

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.00%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

27.97%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

36.27%

-19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

50.42%

-27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

53.43%

-31.13%

Сравнение комиссий PSQ и SPXU

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SPXU

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности SPXU в 7.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.97%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.39%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PSQ and SPXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU has higher volatility (11.00%) compared to PSQ (6.50%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, PSQ leads with -18.80% vs -41.46% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -18.80% return vs -41.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

SPXU has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 4.97% for PSQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while SPXU is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.93% for SPXU.

SPXU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор