PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSQ с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и SPXU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.20%
-99.98%
PSQ
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-1.01

SPXU:

-1.27

Коэф-т Сортино

PSQ:

-1.46

SPXU:

-2.13

Коэф-т Омега

PSQ:

0.84

SPXU:

0.77

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.19

SPXU:

-0.47

Коэф-т Мартина

PSQ:

-1.43

SPXU:

-1.41

Индекс Язвы

PSQ:

12.64%

SPXU:

33.34%

Дневная вол-ть

PSQ:

17.87%

SPXU:

37.10%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

PSQ:

-97.56%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.94%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -44.82%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -17.56% против -39.10% соответственно.


PSQ

С начала года

-16.94%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-5.55%

1 год

-17.11%

5 лет

-19.51%

10 лет

-17.56%

SPXU

С начала года

-44.82%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-20.56%

1 год

-45.27%

5 лет

-45.11%

10 лет

-39.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSQ и SPXU

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.


PSQ
ProShares Short QQQ
График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSQ, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.01-1.27
Коэффициент Сортино PSQ, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.46-2.13
Коэффициент Омега PSQ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.840.77
Коэффициент Кальмара PSQ, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.19-0.47
Коэффициент Мартина PSQ, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.43-1.41
PSQ
SPXU

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.80-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.01
-1.27
PSQ
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SPXU

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности SPXU в 7.43%


TTM2023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
5.26%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.43%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SPXU

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.38%
-99.98%
PSQ
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SPXU

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 5.23%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.23%
10.93%
PSQ
SPXU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab