Сравнение PSPTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPTX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и VOO
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PSPTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PSPTX
VOO
Сравнение PSPTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.55 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.31 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и VOO
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и VOO
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -33.99% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.98% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -24.52% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -33.99% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -5.55% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -3.72% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.55% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и VOO
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.34% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 9.47% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.11% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.82% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.99% | +0.90% |