Сравнение PSPTX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -12.10% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и NTSX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
PSPTX vs. NTSX — Ранг доходности на риск
PSPTX
NTSX
Сравнение PSPTX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.52 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 6.52 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и NTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и NTSX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и NTSX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -31.34% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.13% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -31.34% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -6.04% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.92% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.60% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и NTSX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 6.09% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.11% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 9.65% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.38% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.04% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.38% | +0.51% |