PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPTX с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both funds - PSPTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, PSPTX returned 12.32%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSPTX charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

PSPTX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
6.41%
1 год
25.15%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.32%
10 лет*
15.61%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPTX и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		10.08%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-12.10%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between PSPTX and NTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.91

The correlation between PSPTX and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с RSSTPSPTX с QDSIXPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOO
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

PSPTX vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.09

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.84

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.81

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

12.44

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и NTSX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPTXNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-31.34%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.16%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-16.82%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-31.34%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.25%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.79%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.07%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и NTSX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.47% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPTXNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.38%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.61%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.32%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.04%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.27%

+0.65%

Сравнение комиссий PSPTX и NTSX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и NTSX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		12.18%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSPTX and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSPTX has higher volatility (3.47%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, PSPTX dropped -61.82% vs NTSX's -31.34%.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPTX и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор