Сравнение PSPTX с PSTKX
PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) and PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PSPTX returned 15.61%/yr vs 15.66%/yr for PSTKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PSPTX charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for PSTKX.
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и PSTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у PSTKX с доходностью 11.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPTX имеют среднегодовую доходность 15.61%, а акции PSTKX немного впереди с 15.66%.
PSPTX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 15.61%
PSTKX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам PSPTX и PSTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 10.08% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 11.05% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
Correlation
The correlation between PSPTX and PSTKX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.98 |
The correlation between PSPTX and PSTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSPTX vs. PSTKX — Ранг доходности на риск
PSPTX
PSTKX
Сравнение PSPTX c PSTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | PSTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.59 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 5.19 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | PSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и PSTKX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке PSTKX в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PSTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSPTX | PSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -62.59% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -13.72% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -19.46% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -27.37% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -36.45% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.71% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.35% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.18% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и PSTKX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSPTX | PSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.89% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.10% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 13.61% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.39% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.70% | +0.22% |
Сравнение комиссий PSPTX и PSTKX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSTKX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и PSTKX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности PSTKX в 11.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 12.18% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 11.66% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PSPTX and PSTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSPTX has higher volatility (3.47%) compared to PSTKX (2.89%). In terms of maximum drawdown, PSPTX dropped -61.82% vs PSTKX's -62.59%.
PSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSPTX и PSTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор