Сравнение PSPTX с PSTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и PSTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и PSTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PSTKX с доходностью -4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPTX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции PSTKX немного впереди с 14.16%.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и PSTKX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSTKX в 0.51%.
Доходность на риск
PSPTX vs. PSTKX — Ранг доходности на риск
PSPTX
PSTKX
Сравнение PSPTX c PSTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | PSTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.89 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.68 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.18 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | PSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и PSTKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и PSTKX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PSTKX в 13.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и PSTKX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке PSTKX в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PSTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | PSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -62.59% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.72% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -27.37% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -36.45% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -11.12% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -9.38% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.29% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и PSTKX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | PSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.47% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.52% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 19.71% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.40% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.68% | +0.21% |