График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) показал доход в -8.50% с начала года и 10.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSPTX составила 13.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 13.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSPTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | -0.39% | -9.29% | -8.50% | |||||||||
| 2025 | 3.11% | -0.85% | -5.74% | -1.59% | 6.29% | 5.91% | 2.00% | 2.71% | 3.80% | 2.85% | 0.35% | -3.13% | 16.07% |
| 2024 | 1.81% | 5.33% | 3.52% | -4.46% | 5.35% | 3.53% | 1.61% | 2.29% | 2.38% | -1.53% | 6.54% | -2.60% | 25.78% |
| 2023 | 7.15% | -2.61% | 2.68% | 1.67% | 0.41% | 6.58% | 3.45% | -1.67% | -4.97% | -2.61% | 9.89% | 5.22% | 26.92% |
| 2022 | -5.67% | -3.62% | 3.26% | -9.34% | -0.20% | -9.43% | 9.77% | -4.50% | -10.57% | 8.10% | 5.97% | -5.71% | -22.08% |
| 2021 | -0.72% | 2.49% | 4.47% | 5.53% | 0.80% | 2.13% | 2.39% | 3.11% | -4.86% | 6.22% | -0.92% | 4.85% | 27.99% |
Метрики бенчмарка
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund: годовая альфа составляет 2.78%, бета — 0.99, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 02.07.2002.
- Этот фонд участвовал в 118.32% роста S&P 500 Index и в 105.03% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.78% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.99 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 118.32%
- Участие в снижении
- 105.03%
Комиссия
Комиссия PSPTX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSPTX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSPTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.61 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSPTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.85 | $1.33 | $0.29 | $0.42 | $3.86 | $0.57 | $1.22 | $1.04 | $1.92 | $0.02 | $0.51 |
Дивидендный доход | 14.66% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $3.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 61.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund составляет 12.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.82% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 808 |
| -39.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -28.53% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 319 | 22 янв. 2024 г. | 514 |
| -21.5% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 145 |
| -20.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...