PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7220056425

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

28 июн. 2002 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSPTX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Популярные сравнения:
PSPTX с PSLDX PSPTX с prwcx PSPTX с vgt PSPTX с NTSX
Популярные сравнения:
PSPTX с PSLDX PSPTX с prwcx PSPTX с vgt PSPTX с NTSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) показал доход в 0.80% с начала года и 13.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSPTX составила 12.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

PSPTX

С начала года

0.80%

1 месяц

5.75%

6 месяцев

-1.82%

1 год

13.47%

3 года

13.86%

5 лет

15.54%

10 лет

12.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSPTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-0.85%-5.74%-1.59%6.29%0.80%
20241.81%5.33%3.51%-4.46%5.35%3.53%1.61%2.29%2.38%-1.53%6.54%-2.60%25.78%
20237.15%-2.61%2.68%1.67%0.41%6.58%3.45%-1.67%-4.97%-2.61%9.89%5.22%26.92%
2022-5.67%-3.62%3.26%-9.34%-0.20%-9.42%9.77%-4.50%-10.56%8.10%5.97%-5.70%-22.07%
2021-0.72%2.49%4.47%5.53%0.80%2.12%2.39%3.11%-4.85%6.22%-0.92%4.85%27.99%
20200.18%-8.45%-16.05%13.59%5.62%2.74%6.20%7.75%-3.83%-2.50%11.64%4.26%18.53%
20198.67%3.13%2.15%4.26%-6.68%7.48%1.41%-2.23%1.89%2.48%3.73%3.57%33.17%
20185.79%-3.71%-2.50%0.57%2.44%0.60%3.74%2.72%0.70%-6.90%1.46%-9.58%-5.66%
20172.45%4.59%0.27%1.10%1.36%0.63%2.14%0.44%2.27%2.64%2.91%0.91%23.90%
2016-6.29%-0.96%8.46%1.34%1.76%0.54%4.19%0.11%0.51%-1.13%3.32%2.67%14.77%
2015-3.22%6.77%-2.21%1.03%1.63%-2.49%2.16%-7.96%-4.70%9.23%0.63%-1.73%-2.08%
2014-3.15%4.87%0.48%1.06%2.76%2.15%-1.73%4.34%-1.76%2.80%2.98%-1.21%14.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSPTX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSPTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.33$0.29$0.42$3.86$0.54$0.95$1.04$1.92$0.02$0.51$1.99

Дивидендный доход

10.56%10.61%2.60%4.74%32.14%4.29%8.51%11.46%17.94%0.16%5.71%20.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80$1.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.29
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.26$0.42
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.68$3.86
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.54
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.41$0.95
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.96$1.04
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.79$1.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.45$0.51
2014$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.98$1.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 61.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.83%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.807
-39.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-28.53%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31922 янв. 2024 г.514
-21.5%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.145
-20.36%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...