PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPTX с RSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, PSPTX returned 25.15% vs 56.38% for RSST. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSPTX charges 0.65%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.75%.

PSPTX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
6.41%
1 год
25.15%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.32%
10 лет*
15.61%

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPTX и RSST

2026 (YTD)202520242023
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		10.08%16.07%25.78%8.03%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between PSPTX and RSST is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between PSPTX and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с NTSXPSPTX с QDSIXPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOO
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

PSPTX vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.56

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.03

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.84

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

17.09

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.95

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и RSST

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPTXRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-30.80%

-31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.71%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.70%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.02%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.31%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и RSST

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) составляет 3.47%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPTXRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.15%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

15.34%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

22.14%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

24.15%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

24.15%

-5.23%

Сравнение комиссий PSPTX и RSST

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и RSST

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		12.18%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSPTX and RSST have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to PSPTX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PSPTX dropped -61.82% vs RSST's -30.80%.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPTX и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор