Сравнение PSPTX с RSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и RSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 8.03% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.81% | 19.91% | 18.37% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 0.81%.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
RSST
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и RSST
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Доходность на риск
PSPTX vs. RSST — Ранг доходности на риск
PSPTX
RSST
Сравнение PSPTX c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 6.55 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и RSST составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и RSST
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности RSST в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 1.11% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и RSST
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и RSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -30.80% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -19.03% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -8.07% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.34% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.70% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и RSST
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) составляет 6.09%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.67% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 18.51% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 28.18% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 24.70% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 24.70% | -5.81% |