Сравнение PSPTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -4.65% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPTX имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции SPY немного отстают с 14.11%.
PSPTX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 14.27%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и SPY
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PSPTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PSPTX
SPY
Сравнение PSPTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.11 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и SPY
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.06% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и SPY
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -55.19% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -8.88% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -24.50% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -33.72% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.44% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -9.09% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.57% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и SPY
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.28% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 9.49% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 19.06% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.05% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.92% | +0.96% |