PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%21.82%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий PSPTX и QDSIX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

PSPTX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.98

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.50

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.31

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

9.94

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.98

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.47

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.62

-1.05

Корреляция

Корреляция между PSPTX и QDSIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и QDSIX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и QDSIX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-7.06%

-54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-5.46%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-7.06%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-0.96%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-1.47%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.29%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и QDSIX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.61%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

3.74%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

6.36%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

7.64%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

7.38%

+11.51%