Сравнение PSPTX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PSPTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.12% против 21.51% соответственно.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и VGT
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
PSPTX vs. VGT — Ранг доходности на риск
PSPTX
VGT
Сравнение PSPTX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.88 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 5.77 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и VGT
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и VGT
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -54.63% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -16.40% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -35.07% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -35.07% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -11.66% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -8.00% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.35% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и VGT
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.03% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 16.35% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 27.27% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 25.06% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 24.48% | -5.59% |