PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPTX с TRAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) and TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) are both mutual funds - PSPTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PSPTX returned 15.61%/yr vs 11.35%/yr for TRAIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSPTX charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for TRAIX.

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 15.61% против 11.35% соответственно.

PSPTX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
6.41%
1 год
25.15%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.32%
10 лет*
15.61%

TRAIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.47%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPTX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		10.08%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		5.57%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%

Correlation

The correlation between PSPTX and TRAIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between PSPTX and TRAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с NTSXPSPTX с RSSTPSPTX с QDSIXPSPTX с prwcxPSPTX с vgt
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX

Доходность на риск

PSPTX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXTRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.00

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.87

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.35

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

10.23

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.92

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и TRAIX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и TRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPTXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-26.84%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-6.30%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-16.02%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-17.00%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-26.84%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.68%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.83%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.44%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и TRAIX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPTXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.95%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

5.78%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

7.42%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

12.76%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

12.74%

+6.18%

Сравнение комиссий PSPTX и TRAIX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и TRAIX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности TRAIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		12.18%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.49%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSPTX and TRAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSPTX has higher volatility (3.47%) compared to TRAIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PSPTX dropped -61.82% vs TRAIX's -26.84%.

TRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPTX и TRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор