Сравнение PSPTX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -4.65% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -2.80% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 14.27% против 11.59% соответственно.
PSPTX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 14.27%
TRAIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и TRAIX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
PSPTX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
PSPTX
TRAIX
Сравнение PSPTX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.34 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.57 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.32 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.90 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и TRAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и TRAIX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что меньше доходности TRAIX в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.06% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.33% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и TRAIX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -26.84% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -6.30% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -17.00% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -26.84% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -4.09% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -2.86% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.69% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и TRAIX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.61% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 9.74% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 13.50% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 13.24% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 12.98% | +5.90% |