Сравнение PSP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PSP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.72% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и XLG
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PSP vs. XLG — Ранг доходности на риск
PSP
XLG
Сравнение PSP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.99 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.54 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.63 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.71 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.99 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.75 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PSP и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и XLG
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и XLG
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -52.39% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -12.41% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -28.02% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -30.46% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -8.93% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -7.69% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.54% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и XLG
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.82% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.65% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 19.97% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 18.68% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.81% | +3.49% |