Сравнение PSP с WNTR
PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PSP is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, PSP returned -12.84% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. PSP charges 1.44%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности PSP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
PSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -14.19%
- С начала года
- -10.49%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 8.08%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSP и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -10.49% | 6.93% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between PSP and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
PSP
WNTR
Сравнение PSP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.02 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 7.72 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSP и WNTR
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -42.65% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -42.65% | +20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -10.67% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -20.46% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 16.63% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и WNTR
Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 5.69%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 17.89% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 47.05% | -29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 53.81% | -33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 53.49% | -29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 53.49% | -31.21% |
Сравнение комиссий PSP и WNTR
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и WNTR
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.08% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSP and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to PSP (5.69%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -12.84% for PSP. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 6.08% for PSP.
PSP is categorized as Global Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор