Сравнение PSP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PSP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.63% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и SPHQ
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PSP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PSP
SPHQ
Сравнение PSP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.94 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.44 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.45 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.35 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.94 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSP и SPHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и SPHQ
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и SPHQ
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -57.83% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -10.84% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -25.04% | -22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -31.60% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -5.92% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -10.78% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.48% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и SPHQ
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.32% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 9.67% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 17.13% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 16.40% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.81% | +4.49% |