PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

PSP и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSP и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.83% соответственно.

PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий PSP и SPGM

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

PSP vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.41

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.03

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.09

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

9.76

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.41

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.53

Корреляция

Корреляция между PSP и SPGM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и SPGM

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PSP и SPGM

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-33.97%

-51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-11.96%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-25.93%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-33.97%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-5.72%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-4.85%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.56%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и SPGM

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.33%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

10.22%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

17.49%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

15.94%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

17.56%

+4.74%