PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с PCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с PCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и High Income Securities Fund (PCF).

PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSP и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и PCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
PCF
High Income Securities Fund		-0.20%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Доходность по периодам

PSP

1 день
2.50%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-15.50%
6 месяцев
-16.07%
1 год
-6.54%
3 года*
10.76%
5 лет*
0.92%
10 лет*
7.53%

PCF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

High Income Securities Fund

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с PCF:
PCF с ACPPCF с GAM

Сравнение комиссий PSP и PCF

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF

Доходность на риск

PSP vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPPCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

—

—

Корреляция

Корреляция между PSP и PCF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и PCF

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности PCF в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.84%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
PCF
High Income Securities Fund		9.73%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%

Просадки

Сравнение просадок PSP и PCF

Загрузка...

Показатели просадок

PSPPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-53.82%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-13.33%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-29.06%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-45.13%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-2.21%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-10.53%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

4.14%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и PCF

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

—

—