PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с PCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с PCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and PCF (High Income Securities Fund) are both funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while PCF is a Convertible Bonds fund actively managed by Putnam Investments. PSP is passively managed, while PCF is actively managed. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 6.21%/yr for PCF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSP и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у PCF с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции PSP превзошли акции PCF по среднегодовой доходности: 7.53% против 6.21% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

PCF

1 день
-0.71%
1 месяц
0.32%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.38%
1 год
0.18%
3 года*
9.00%
5 лет*
0.28%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и PCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
PCF
High Income Securities Fund		-3.92%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Correlation

The correlation between PSP and PCF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

High Income Securities Fund

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с PCF:
PCF с ACPPCF с PIMPCF с PPTPCF с GAMPCF с GCVPCF с NCZPCF с ANNPX

Доходность на риск

PSP vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPPCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.02

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.10

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.02

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

0.04

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PCF равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и PCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PSP и PCF

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-53.82%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-10.73%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-13.74%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-29.06%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-45.13%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-5.86%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-10.50%

-20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

4.08%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и PCF

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с High Income Securities Fund (PCF) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

2.55%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

9.01%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

10.49%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

15.96%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.49%

+4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и PCF

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности PCF в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCF
High Income Securities Fund		12.55%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and PCF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to PCF (2.55%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs PCF's -53.82%.

PCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и PCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор