Сравнение PCF с ANNPX
PCF (High Income Securities Fund) и ANNPX (Virtus Convertible Fund) — оба фонда категории Convertible Bonds. За последние 10 лет PCF показал 6.56% в год против 13.59% в год у ANNPX. При корреляции 0.25 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PCF и ANNPX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PCF показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции PCF уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 6.56% против 13.59% соответственно.
PCF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 6.56%
ANNPX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам PCF и ANNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | -6.22% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
ANNPX Virtus Convertible Fund | 8.26% | 22.50% | 14.13% | 8.39% | -18.65% | 4.96% | 55.99% | 26.45% | 2.76% | 15.22% |
Корреляция
Корреляция между PCF и ANNPX составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1993 г. | 0.25 |
Корреляция между PCF и ANNPX меняется по разным временным интервалам — от 0.25 (за всё время) до 0.37 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCF vs. ANNPX — Ранг доходности на риск
PCF
ANNPX
Сравнение PCF c ANNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCF | ANNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.00 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 3.91 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 6.18 | -5.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 27.98 | -26.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCF | ANNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.00 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PCF и ANNPX
Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и ANNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCF | ANNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -55.61% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -7.15% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -26.85% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -27.36% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | 0.00% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -17.53% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.58% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCF и ANNPX
Текущая волатильность для High Income Securities Fund (PCF) составляет 5.36%, в то время как у Virtus Convertible Fund (ANNPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCF | ANNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.49% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.75% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 13.97% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.86% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.49% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCF и ANNPX
Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности ANNPX в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | 12.64% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
ANNPX Virtus Convertible Fund | 10.40% | 11.32% | 2.31% | 2.56% | 1.55% | 20.74% | 6.94% | 5.12% | 18.79% | 23.47% | 2.88% | 10.63% |