PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. PSP is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, PSP returned 10.99%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности PSP и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

PSP

1 день
2.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-9.04%
1 год
-6.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
0.33%
10 лет*
7.70%

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.51%6.49%17.42%37.72%12.39%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between PSP and NXTE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between PSP and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и NXTE

Секторы
PSP
NXTE

Финансовые услуги

90.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.1%

Промышленность

3.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.9%

Здравоохранение

0.5%
11.3%

Сырьевые материалы

0.1%
0.5%

Технологии

0.1%
48.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

PSP
90.7%
NXTE
1.5%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
NXTE
2.1%

Промышленность

PSP
3.2%
NXTE
17.6%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
NXTE
1.9%

Здравоохранение

PSP
0.5%
NXTE
11.3%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
NXTE
0.5%

Технологии

PSP
0.1%
NXTE
48.5%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

NXTE
4.1%

Энергетика

PSP

-

NXTE

-

Недвижимость

PSP

-

NXTE
10.9%

Коммунальные услуги

PSP

-

NXTE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

PSP vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.55

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.36

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.57

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

14.64

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.55

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.66

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PSP и NXTE

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-28.64%

-56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-13.68%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-27.24%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-1.30%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-7.87%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

4.26%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и NXTE

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 7.14%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.29%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

19.31%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

24.52%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

25.98%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

25.98%

-3.52%

Сравнение комиссий PSP и NXTE

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и NXTE

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.53%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and NXTE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to PSP (7.14%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs 10.99% for PSP. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: Invesco and AXS. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор