Сравнение PSP с LPEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX).
PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSP и LPEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и LPEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -15.29% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSP показывает доходность -15.20%, а LPEFX немного ниже – -15.29%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям LPEFX по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.44% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
LPEFX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и LPEFX
PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.
Доходность на риск
PSP vs. LPEFX — Ранг доходности на риск
PSP
LPEFX
Сравнение PSP c LPEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | LPEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.52 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | -0.60 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.51 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.50 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.52 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSP и LPEFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и LPEFX
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности LPEFX в 18.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 18.15% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и LPEFX
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и LPEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -77.00% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -22.00% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -49.19% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -49.19% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -25.97% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -22.78% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 7.48% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и LPEFX
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеют волатильность 7.08% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.81% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 13.77% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 20.81% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 24.40% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.78% | -0.48% |