PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с LPEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 9.16%/yr for LPEFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSP charges 1.44%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.

Доходность

Сравнение доходности PSP и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у LPEFX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям LPEFX по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.16% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

LPEFX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-4.86%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.52%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-6.33%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%

Correlation

The correlation between PSP and LPEFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.85

The correlation between PSP and LPEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и LPEFX

Секторы
PSP
LPEFX

Финансовые услуги

90.7%
69.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.8%

Промышленность

3.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.9%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

0.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSP
90.7%
LPEFX
69.2%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
LPEFX
2.8%

Промышленность

PSP
3.2%
LPEFX
9.9%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
LPEFX
1.9%

Здравоохранение

PSP
0.5%
LPEFX

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
LPEFX

-

Технологии

PSP
0.1%
LPEFX
11.7%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

LPEFX
4.5%

Энергетика

PSP

-

LPEFX

-

Недвижимость

PSP

-

LPEFX

-

Коммунальные услуги

PSP

-

LPEFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX

Доходность на риск

PSP vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPLPEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.28

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.28

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.23

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-0.54

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPLPEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.19

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PSP и LPEFX

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и LPEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-77.00%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-22.00%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-22.00%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-49.19%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-49.19%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-18.14%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-22.76%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

9.25%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и LPEFX

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.13%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

14.15%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

17.69%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

24.50%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

22.87%

-0.42%

Сравнение комиссий PSP и LPEFX

PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и LPEFX

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности LPEFX в 16.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.41%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PSP and LPEFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to LPEFX (4.13%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs LPEFX's -77.00%.

LPEFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и LPEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор