PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с LPEFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PSP returned 8.08%/yr vs 9.69%/yr for LPEFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSP charges 1.44%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.

Доходность

Сравнение доходности PSP и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у LPEFX с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям LPEFX по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.69% соответственно.

PSP

1 день
-0.38%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-14.19%
С начала года
-10.49%
1 год
-12.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
0.68%
10 лет*
8.08%

LPEFX

1 день
1.90%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-8.83%
С начала года
-5.62%
1 год
-8.52%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.46%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-10.49%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-5.62%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%

Correlation

The correlation between PSP and LPEFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.85

The correlation between PSP and LPEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и LPEFX

Секторы
PSP
LPEFX

Финансовые услуги

90.9%
67.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.6%

Промышленность

3.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.1%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

0.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSP
90.9%
LPEFX
67.1%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
LPEFX
3.6%

Промышленность

PSP
3.2%
LPEFX
11.3%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
LPEFX
2.1%

Здравоохранение

PSP
0.5%
LPEFX

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
LPEFX

-

Технологии

PSP
0.1%
LPEFX
10.7%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

LPEFX
5.2%

Энергетика

PSP

-

LPEFX

-

Недвижимость

PSP

-

LPEFX

-

Коммунальные услуги

PSP

-

LPEFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с RLIIXLPEFX с SMCVXLPEFX с ALIBXLPEFX с JCRAXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX

Доходность на риск

PSP vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPLPEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.38

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-0.41

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.32

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.69

-0.44

PSP vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и LPEFX

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и LPEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-77.00%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-22.00%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-22.00%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-49.19%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-49.19%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-17.52%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-22.74%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

10.17%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и LPEFX

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.22%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

15.22%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

18.38%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

24.66%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

22.68%

-0.40%

Сравнение комиссий PSP и LPEFX

PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и LPEFX

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности LPEFX в 16.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.29%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.08%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PSP and LPEFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSP has higher volatility (5.69%) compared to LPEFX (5.22%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs LPEFX's -77.00%.

LPEFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и LPEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор