PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с SMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LPEFX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-6.82%
1 год
-7.97%
3 года*
8.48%
5 лет*
1.82%
10 лет*
8.85%

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и SMTRX

2026 (YTD)
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-1.71%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between LPEFX and SMTRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов LPEFX и SMTRX

Секторы
LPEFX
SMTRX

Финансовые услуги

69.2%
2.4%

Технологии

11.7%

-

Промышленность

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LPEFX
69.2%
SMTRX
2.4%

Технологии

LPEFX
11.7%
SMTRX

-

Промышленность

LPEFX
9.9%
SMTRX

-

Потребительский циклический сектор

LPEFX
4.5%
SMTRX

-

Потребительский защитный сектор

LPEFX
2.8%
SMTRX

-

Коммуникационные услуги

LPEFX
1.9%
SMTRX

-

Сырьевые материалы

LPEFX

-

SMTRX

-

Энергетика

LPEFX

-

SMTRX

-

Здравоохранение

LPEFX

-

SMTRX

-

Недвижимость

LPEFX

-

SMTRX

-

Коммунальные услуги

LPEFX

-

SMTRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с SMRSXLPEFX с AVPEX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с ALIBXSMTRX с AMFIXSMTRX с RLIIX

Доходность на риск

LPEFX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-2.96

+3.15

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и SMTRX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-0.21%

-76.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-0.21%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-0.08%

-22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

2.47%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

2.47%

+22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

2.47%

+20.41%

Сравнение комиссий LPEFX и SMTRX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и SMTRX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.89%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.89%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and SMTRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор