PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSP returned 0.86%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSP charges 1.44%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности PSP и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

PSP

1 день
-0.36%
1 месяц
8.48%
6 месяцев
0.18%
С начала года
-3.90%
1 год
-4.18%
3 года*
11.67%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.52%
Всё время*
2.76%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF
$970.86K$1.13M$2.70M

Сравнение доходности по годам PSP и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-3.90%6.49%17.42%37.72%-37.37%1.44%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between PSP and BOAT is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.42

The correlation between PSP and BOAT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSP и BOAT

Секторы
PSP
BOAT

Финансовые услуги

89.5%
6.6%

Промышленность

6.9%
29.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Энергетика

-

10.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSP
89.5%
BOAT
6.6%

Промышленность

PSP
6.9%
BOAT
29.2%

Потребительский защитный сектор

PSP
2.8%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
BOAT

-

Здравоохранение

PSP
0.3%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

PSP
0.3%
BOAT

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
BOAT

-

Технологии

PSP
0.1%
BOAT

-

Энергетика

PSP

-

BOAT
10.3%

Недвижимость

PSP

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

PSP

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

PSP vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 88
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSP c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.46

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.26

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.36

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

12.30

-12.66

PSP vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и BOAT

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-33.94%

-51.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-11.60%

-10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-33.94%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-33.94%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-2.56%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-9.49%

-21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.11%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и BOAT

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 5.76%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.75%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

16.96%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

20.71%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

25.03%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

25.06%

-2.72%

Сравнение комиссий PSP и BOAT

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и BOAT

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		5.67%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and BOAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.75%) compared to PSP (5.76%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs BOAT's -33.94%.

On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 0.86% for PSP. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 5.67% for PSP.

PSP is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Invesco and Tidal. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор