PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - PSP tracks the Red Rocks Global Listed Private Equity Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности PSP и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и BDVL

2026 (YTD)2025
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%-3.68%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between PSP and BDVL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов PSP и BDVL

Секторы
PSP
BDVL

Финансовые услуги

90.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.3%

Промышленность

3.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.7%

Здравоохранение

0.5%
11.1%

Сырьевые материалы

0.1%
2.6%

Технологии

0.1%
23.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

PSP
90.7%
BDVL
13.9%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
BDVL
6.3%

Промышленность

PSP
3.2%
BDVL
15.4%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

PSP
0.5%
BDVL
11.1%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
BDVL
2.6%

Технологии

PSP
0.1%
BDVL
23.0%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

BDVL
8.5%

Энергетика

PSP

-

BDVL
2.8%

Недвижимость

PSP

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

PSP

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

PSP vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.01

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PSP и BDVL

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-7.71%

-77.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-0.95%

-16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-1.19%

-29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

9.49%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

9.49%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

9.49%

+12.96%

Сравнение комиссий PSP и BDVL

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и BDVL

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and BDVL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 2.66% for BDVL.

PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор