PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		1.06%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.32% соответственно.

PSOPX

1 день
-1.04%
1 месяц
-7.58%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.15%
1 год
22.53%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.16%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий PSOPX и VSCAX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.79

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.36

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между PSOPX и VSCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и VSCAX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		9.18%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и VSCAX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-57.77%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-16.56%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-25.29%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-57.77%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-11.43%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-8.94%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.49%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и VSCAX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) составляет 6.04%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.31%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

16.64%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

25.77%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

23.13%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

26.70%

-3.18%