PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSOPX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с SWPPX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

PSOPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSOPX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между PSOPX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PSOPX:

15.65%

SWPPX:

19.36%

Макс. просадка

PSOPX:

-0.88%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

PSOPX:

-0.08%

SWPPX:

-7.58%

Доходность по периодам

PSOPX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-3.30%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.84%

5 лет

16.36%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSOPX и SWPPX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSOPX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PSOPX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSOPX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и SWPPX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SWPPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		7.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и SWPPX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -0.88%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и SWPPX

Загрузка...