Сравнение PSOPX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PSOPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSOPX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между PSOPX и SWPPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и SWPPX
Основные характеристики
PSOPX:
0.35
SWPPX:
1.90
PSOPX:
0.64
SWPPX:
2.55
PSOPX:
1.08
SWPPX:
1.35
PSOPX:
0.27
SWPPX:
2.87
PSOPX:
1.21
SWPPX:
11.86
PSOPX:
6.05%
SWPPX:
2.04%
PSOPX:
20.57%
SWPPX:
12.80%
PSOPX:
-68.93%
SWPPX:
-55.06%
PSOPX:
-20.90%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.02% против 13.03% соответственно.
PSOPX
3.10%
0.35%
0.38%
6.05%
3.38%
1.02%
SWPPX
4.39%
2.32%
10.20%
24.07%
14.49%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и SWPPX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSOPX и SWPPX
PSOPX
SWPPX
Сравнение PSOPX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и SWPPX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 0.93% | 0.96% | 1.46% | 1.10% | 0.50% | 0.74% | 1.17% | 1.12% | 0.70% | 0.67% | 1.11% | 0.64% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и SWPPX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -68.93%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и SWPPX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.