PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%5.34%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DEPSOPX с VOO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий PSOPX и CALF

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSOPX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.43

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.31

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

5.99

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSOPX и CALF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и CALF

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности CALF в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и CALF

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-47.58%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-16.47%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-34.22%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-6.28%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-10.91%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и CALF

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.22%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.13%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.66%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

23.68%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

26.18%

-2.64%