PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSOPX с CALF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSOPX (JPMorgan Small Cap Value Fund) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both funds - PSOPX is a Small Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past 5 years, PSOPX returned 8.48%/yr vs 3.91%/yr for CALF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSOPX charges 0.94%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 12.22%.

PSOPX

1 день
1.43%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.64%
1 год
42.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.34%

CALF

1 день
-1.90%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.69%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSOPX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		17.88%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%5.34%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		12.22%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between PSOPX and CALF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between PSOPX and CALF shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DEPSOPX с VOO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PSOPX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.88

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.73

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.85

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

13.77

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.88

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и CALF

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSOPXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-47.58%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.15%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.50%

-34.22%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-34.22%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.92%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-10.73%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.16%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и CALF

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 5.08% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSOPXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.24%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.62%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.89%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.45%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

26.01%

-2.45%

Сравнение комиссий PSOPX и CALF

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и CALF

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности CALF в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.22%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		7.87%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%

Часто задаваемые вопросы

PSOPX and CALF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.24%) compared to PSOPX (5.08%). In terms of maximum drawdown, PSOPX dropped -60.75% vs CALF's -47.58%.

PSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSOPX и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор