PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSOPX с VONG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSOPX (JPMorgan Small Cap Value Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - PSOPX is a Small Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, PSOPX returned 11.02%/yr vs 18.43%/yr for VONG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSOPX charges 0.94%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.02% против 18.43% соответственно.

PSOPX

1 день
0.38%
1 месяц
3.01%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.51%
1 год
43.02%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.02%

VONG

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-1.35%
1 год
14.32%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSOPX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		21.03%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.16%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between PSOPX and VONG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.68

The correlation between PSOPX and VONG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с VTIPSOPX с CALFPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DEPSOPX с VOO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

PSOPX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSOPXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.89

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.29

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

0.89

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

2.86

+13.17

PSOPX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и VONG

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSOPXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-32.72%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-16.23%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.50%

-23.27%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-32.72%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-32.72%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.09%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-4.88%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.01%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и VONG

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSOPXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.05%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.56%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.13%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.46%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

20.91%

+2.65%

Сравнение комиссий PSOPX и VONG

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и VONG

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VONG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		7.66%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.48%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

PSOPX and VONG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.05%) compared to PSOPX (5.35%). In terms of maximum drawdown, PSOPX dropped -60.75% vs VONG's -32.72%.

PSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSOPX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор