Сравнение PSOPX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 3.86% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.45% против 16.75% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.45%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и VONG
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
PSOPX vs. VONG — Ранг доходности на риск
PSOPX
VONG
Сравнение PSOPX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.36 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.22 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 4.16 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и VONG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и VONG
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.93% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и VONG
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -32.72% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -16.23% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -32.72% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -32.72% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -12.29% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -4.90% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.78% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и VONG
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.74% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.81% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.37% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 22.42% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.35% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 20.82% | +2.72% |