Сравнение PSOPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PSOPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSOPX или VTI.
Корреляция
Корреляция между PSOPX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и VTI
Основные характеристики
PSOPX:
0.44
VTI:
1.91
PSOPX:
0.75
VTI:
2.58
PSOPX:
1.10
VTI:
1.35
PSOPX:
0.33
VTI:
2.89
PSOPX:
1.50
VTI:
11.50
PSOPX:
6.01%
VTI:
2.16%
PSOPX:
20.69%
VTI:
12.93%
PSOPX:
-68.93%
VTI:
-55.45%
PSOPX:
-21.10%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.97% против 12.71% соответственно.
PSOPX
2.84%
0.61%
-0.01%
4.58%
3.60%
0.97%
VTI
4.15%
2.77%
11.19%
22.47%
13.69%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и VTI
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSOPX и VTI
PSOPX
VTI
Сравнение PSOPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и VTI
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 0.93% | 0.96% | 1.46% | 1.10% | 0.50% | 0.74% | 1.17% | 1.12% | 0.70% | 0.67% | 1.11% | 0.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и VTI
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -68.93%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и VTI
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.