PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSOPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSOPX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PSOPX с VTI

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PSOPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSOPX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSOPX:

-0.08

VTI:

0.59

Коэф-т Сортино

PSOPX:

0.08

VTI:

1.02

Коэф-т Омега

PSOPX:

1.01

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

PSOPX:

-0.06

VTI:

0.66

Коэф-т Мартина

PSOPX:

-0.15

VTI:

2.47

Индекс Язвы

PSOPX:

9.60%

VTI:

5.16%

Дневная вол-ть

PSOPX:

23.90%

VTI:

20.39%

Макс. просадка

PSOPX:

-60.75%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PSOPX:

-15.93%

VTI:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.12% соответственно.

PSOPX

С начала года

-7.76%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-1.86%

3 года

2.10%

5 лет

12.64%

10 лет

5.78%

VTI

С начала года

0.14%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-2.37%

1 год

11.92%

3 года

13.31%

5 лет

15.18%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий PSOPX и VTI

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSOPX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PSOPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSOPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и VTI

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		7.43%6.88%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%5.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и VTI

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и VTI

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...