Корреляция
Корреляция между PSOPX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение PSOPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PSOPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSOPX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и VTI
Загрузка...
Основные характеристики
PSOPX:
-0.08
VTI:
0.59
PSOPX:
0.08
VTI:
1.02
PSOPX:
1.01
VTI:
1.15
PSOPX:
-0.06
VTI:
0.66
PSOPX:
-0.15
VTI:
2.47
PSOPX:
9.60%
VTI:
5.16%
PSOPX:
23.90%
VTI:
20.39%
PSOPX:
-60.75%
VTI:
-55.45%
PSOPX:
-15.93%
VTI:
-4.26%
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.12% соответственно.
PSOPX
-7.76%
3.30%
-15.21%
-1.86%
2.10%
12.64%
5.78%
VTI
0.14%
6.70%
-2.37%
11.92%
13.31%
15.18%
12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и VTI
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSOPX и VTI
PSOPX
VTI
Сравнение PSOPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и VTI
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VTI в 1.30%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 7.43% | 6.88% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% | 5.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и VTI
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VTI.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и VTI
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...