- ISIN
- US4812C17936
- CUSIP
- 4812C1793
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 27 янв. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) прибавил 21.0% с начала года. Текущая цена акции PSOPX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSOPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) показал доход в 21.03% с начала года и 43.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSOPX составила 11.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
JPMorgan Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PSOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSOPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.90% | 2.28% | -5.02% | 9.78% | 2.36% | 3.70% | 21.03% | ||||||
| 2025 | 2.62% | -3.69% | -6.26% | -3.93% | 3.60% | 5.00% | 1.32% | 7.41% | 1.49% | 0.99% | 3.87% | 0.12% | 12.32% |
| 2024 | -2.35% | 3.81% | 4.14% | -5.68% | 3.70% | -1.69% | 10.89% | -1.86% | -0.15% | -1.53% | 9.17% | -2.87% | 15.20% |
| 2023 | 9.39% | -1.82% | -7.60% | -1.59% | -1.95% | 7.32% | 7.04% | -4.84% | -5.45% | -5.88% | 9.48% | 10.87% | 13.08% |
| 2022 | -5.35% | 1.28% | 1.27% | -7.33% | 1.82% | -10.07% | 9.98% | -2.65% | -9.18% | 11.86% | 3.61% | -6.68% | -13.37% |
| 2021 | 3.75% | 11.68% | 5.58% | 2.73% | 3.05% | -0.83% | -3.13% | 2.57% | -1.88% | 4.22% | -3.34% | 4.99% | 32.44% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 0.98, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1996.
- This fund captured 107.05% of S&P 500 Index gains but only 99.21% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 107.05%
- Участие в снижении
- 99.21%
Комиссия
Комиссия PSOPX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSOPX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.29 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 10.09 | +5.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.62 | $2.63 | $3.51 | $0.43 | $2.30 | $5.03 | $0.20 | $1.63 | $3.71 | $1.95 | $0.23 | $1.37 |
Дивидендный доход | 7.66% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $3.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $4.95 | $5.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.75%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 28d | 3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -46.52%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 18d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -42.64%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 3mo | 2y 9moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.70%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 20d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.35%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| PSOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -56.78% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.10% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -18.90% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -25.43% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -33.92% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -10.71% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.06% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSOPX
Добавьте JPMorgan Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSOPX