PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C17936

CUSIP

4812C1793

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

27 янв. 1995 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PSOPX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSOPX с VONG PSOPX с SWPPX PSOPX с VTI PSOPX с IS3Q.DE PSOPX с VWCE.DE PSOPX с CALF PSOPX с VSIAX
Популярные сравнения:
PSOPX с VONG PSOPX с SWPPX PSOPX с VTI PSOPX с IS3Q.DE PSOPX с VWCE.DE PSOPX с CALF PSOPX с VSIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) показал доход в -5.57% с начала года и -0.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSOPX составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

PSOPX

С начала года

-5.57%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-0.98%

5 лет

16.56%

10 лет

5.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%-3.69%-6.26%-3.93%6.10%-5.57%
2024-2.35%3.81%4.14%-5.68%3.70%-1.69%10.89%-1.86%-0.15%-1.53%9.17%-8.20%8.87%
20239.39%-1.82%-7.60%-1.59%-1.95%7.32%7.04%-4.84%-5.45%-5.88%9.48%10.87%13.08%
2022-5.35%1.28%1.27%-7.33%1.82%-10.07%9.98%-2.65%-9.18%11.86%3.61%-6.68%-13.37%
20213.75%11.68%5.58%2.73%3.05%-0.83%-3.13%2.57%-1.88%4.22%-3.34%4.99%32.44%
2020-6.10%-8.95%-23.55%13.46%2.85%2.15%2.36%4.96%-4.99%4.40%18.55%7.82%6.14%
201910.84%4.02%-3.14%3.06%-9.08%6.23%0.83%-5.13%4.43%2.22%2.37%2.55%19.14%
20181.54%-4.28%0.61%1.84%5.91%0.14%1.09%1.99%-3.12%-8.83%1.57%-11.92%-13.97%
2017-1.87%0.74%-1.15%0.71%-4.18%3.43%1.01%-2.96%6.06%0.59%2.46%-1.27%3.17%
2016-5.68%0.65%8.61%1.19%1.72%0.25%5.35%1.72%0.66%-4.11%13.81%3.92%30.15%
2015-3.61%4.45%1.94%-2.45%0.07%0.47%-3.21%-4.98%-2.93%5.69%3.49%-10.03%-11.57%
2014-4.02%4.41%0.67%-2.69%0.47%5.08%-5.73%4.34%-7.16%6.13%0.14%3.62%4.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSOPX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSOPX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.39$0.27$0.15$0.20$0.30$0.26$0.21$0.21$0.27$0.18

Дивидендный доход

1.00%0.96%1.46%1.10%0.50%0.74%1.17%1.12%0.70%0.67%1.11%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.26
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.20
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.21
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.27
2014$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Small Cap Value Fund составляет 13.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.75%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.5256 апр. 2011 г.967
-46.52%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.596
-43.37%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.6551 мая 2001 г.776
-38.39%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.30323 дек. 2003 г.425
-29.35%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...