График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) показал доход в 1.06% с начала года и 22.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSOPX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Small Cap Value Fund
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSOPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.90% | 2.28% | -7.58% | 1.06% | |||||||||
| 2025 | 2.62% | -3.69% | -6.26% | -3.93% | 3.60% | 5.00% | 1.32% | 7.41% | 1.49% | 0.99% | 3.87% | 0.12% | 12.32% |
| 2024 | -2.35% | 3.81% | 4.14% | -5.68% | 3.70% | -1.69% | 10.89% | -1.86% | -0.15% | -1.53% | 9.17% | -2.87% | 15.20% |
| 2023 | 9.39% | -1.82% | -7.60% | -1.59% | -1.95% | 7.32% | 7.04% | -4.84% | -5.45% | -5.88% | 9.48% | 10.87% | 13.08% |
| 2022 | -5.35% | 1.28% | 1.27% | -7.33% | 1.82% | -10.07% | 9.98% | -2.65% | -9.18% | 11.86% | 3.61% | -6.68% | -13.37% |
| 2021 | 3.75% | 11.68% | 5.58% | 2.73% | 3.05% | -0.83% | -3.13% | 2.57% | -1.88% | 4.22% | -3.34% | 4.99% | 32.44% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет 2.43%, бета — 0.98, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.
- Этот фонд участвовал в 107.85% роста S&P 500 Index и в 100.19% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.98 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 107.85%
- Участие в снижении
- 100.19%
Комиссия
Комиссия PSOPX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSOPX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.61 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSOPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.62 | $2.63 | $3.51 | $0.43 | $2.30 | $5.03 | $0.20 | $1.63 | $3.71 | $1.95 | $0.23 | $1.37 |
Дивидендный доход | 9.18% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $3.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $4.95 | $5.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Small Cap Value Fund составляет 9.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.75% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 525 | 6 апр. 2011 г. | 969 |
| -46.52% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 596 |
| -42.64% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 582 | 30 янв. 2001 г. | 700 |
| -34.7% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 266 | 29 окт. 2003 г. | 389 |
| -29.35% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...