PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSOPX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с VSIAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

PSOPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSOPX или VSIAX.

Корреляция

Корреляция между PSOPX и VSIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSOPX:

-0.02

VSIAX:

0.23

Коэф-т Сортино

PSOPX:

0.07

VSIAX:

0.48

Коэф-т Омега

PSOPX:

1.01

VSIAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PSOPX:

-0.06

VSIAX:

0.20

Коэф-т Мартина

PSOPX:

-0.18

VSIAX:

0.61

Индекс Язвы

PSOPX:

9.21%

VSIAX:

7.90%

Дневная вол-ть

PSOPX:

23.66%

VSIAX:

21.61%

Макс. просадка

PSOPX:

-60.75%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

PSOPX:

-13.54%

VSIAX:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 5.55% против 8.07% соответственно.

PSOPX

С начала года

-5.13%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-0.38%

5 лет

16.56%

10 лет

5.55%

VSIAX

С начала года

-1.84%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-7.35%

1 год

4.84%

5 лет

18.51%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSOPX и VSIAX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSOPX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PSOPX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSOPX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и VSIAX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VSIAX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		0.99%0.96%1.46%1.10%0.50%0.74%1.17%1.12%0.70%0.67%1.11%0.64%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и VSIAX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и VSIAX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.70% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...