Сравнение PSOPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 3.86% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.14% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и VOO
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PSOPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PSOPX
VOO
Сравнение PSOPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.53 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.55 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.31 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и VOO
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.93% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и VOO
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -33.99% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -11.98% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.52% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -33.99% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.55% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -3.72% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.55% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и VOO
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.34% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.47% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 18.11% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.82% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 17.99% | +5.55% |