Сравнение PSMJ с BAPR
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PSMJ is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past 5 years, PSMJ returned 10.54%/yr vs 11.02%/yr for BAPR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 11.52%.
PSMJ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 5.29% | 13.29% | 14.06% | 19.80% | -2.41% | 3.66% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 11.52% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 5.35% |
Correlation
The correlation between PSMJ and BAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between PSMJ and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. BAPR — Ранг доходности на риск
PSMJ
BAPR
Сравнение PSMJ c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMJ | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.72 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 9.24 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 43.35 | -26.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и BAPR
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -23.91% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -1.93% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -15.58% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.87% | -15.58% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.11% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.56% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.41% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и BAPR
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 1.65% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.60% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 5.00% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 5.80% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 11.51% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 13.04% | -4.16% |
Сравнение комиссий PSMJ и BAPR
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и BAPR
Ни PSMJ, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and BAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMJ has higher volatility (1.65%) compared to BAPR (1.60%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs BAPR's -23.91%.
On 5-year performance, BAPR leads with 11.02% vs 10.54% for PSMJ. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.02% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.
PSMJ and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.79% for BAPR.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор