Сравнение PSMJ с INDS
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. PSMJ is actively managed, while INDS is passively managed. Over the past 3 years, PSMJ returned 13.45%/yr vs 5.60%/yr for INDS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for INDS.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 9.73%.
PSMJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.83% | 13.29% | 14.06% | 19.80% | -2.41% | 3.66% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 9.73% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 31.07% |
Correlation
The correlation between PSMJ and INDS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between PSMJ and INDS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. INDS — Ранг доходности на риск
PSMJ
INDS
Сравнение PSMJ c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMJ | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.98 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.43 | 2.95 | +19.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и INDS
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -40.17% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -12.23% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -26.96% | +16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -18.17% | +18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -15.58% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.06% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и INDS
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.52%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.91% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 12.50% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 16.56% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 20.17% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 23.07% | -14.16% |
Сравнение комиссий PSMJ и INDS
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и INDS
PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.37% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and INDS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (4.91%) compared to PSMJ (0.52%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs INDS's -40.17%.
On 3-year performance, PSMJ leads with 13.45% vs 5.60% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSMJ has performed better with a 13.45% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.
INDS has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for PSMJ.
PSMJ is categorized as Defined Outcome, while INDS is REIT. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.60% for INDS.
PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор