- Эмитент
- Pacer
- Дата выпуска
- 30 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $93M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $145.45K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции PSMJ — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSMJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) показал доход в 6.85% с начала года и 12.62% за последние 12 месяцев.
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 6.85%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSMJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PSMJ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.09% | -1.88% | 4.45% | 1.20% | 0.52% | 0.34% | 1.40% | 6.85% | ||||
| 2025 | 1.60% | -0.23% | -3.46% | -0.31% | 3.76% | 5.38% | 1.19% | 1.18% | 1.63% | 0.67% | 0.45% | 0.92% | 13.29% |
| 2024 | 0.90% | 2.96% | 1.28% | -0.71% | 2.38% | 0.72% | 1.00% | 1.48% | 1.49% | -0.45% | 3.05% | -0.77% | 14.06% |
| 2023 | 3.98% | -1.30% | 2.42% | 1.35% | 0.43% | 5.95% | 1.91% | -0.59% | -2.84% | -1.00% | 5.42% | 2.87% | 19.80% |
| 2022 | -1.29% | -0.98% | 2.09% | -4.27% | -0.81% | 0.64% | 4.33% | -1.68% | -5.07% | 4.28% | 3.39% | -2.52% | -2.41% |
| 2021 | 0.50% | 1.14% | -1.77% | 2.61% | -0.52% | 1.70% | 3.66% |
Метрики бенчмарка
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF has an annualized alpha of 4.54%, beta of 0.47, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.79%) than losses (38.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.54%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 49.79%
- Участие в снижении
- 38.82%
Комиссия
Комиссия PSMJ составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSMJ имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.50 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.60 | 10.58 | +8.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF показал максимальную просадку в 10.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.87%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.40%окт. 2022 г. | 1mo 25d | 3mo 17d | 5mo 12dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.89%июнь 2022 г. | 2mo 18d | 1mo 26d | 4mo 14dмарт 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.42%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 24d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.85%март 2023 г. | 1mo 10d | 29d | 2mo 9dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| PSMJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -56.78% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -9.10% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -18.90% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.87% | -25.43% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -10.69% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.14% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSMJ
Добавьте Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSMJ