PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

PSMJ и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и DMAX

2026 (YTD)2025
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.39%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с BAPRPSMJ с COWGPSMJ с FBUF
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий PSMJ и DMAX

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.25

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.38

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.94

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

19.00

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.25

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.70

-0.63

Корреляция

Корреляция между PSMJ и DMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и DMAX

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и DMAX

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-3.37%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-2.00%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.86%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.42%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.41%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и DMAX

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.99%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

1.82%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

3.45%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

3.56%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

3.56%

+5.52%