PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

PSMJ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с BUFRPSMJ с COWGPSMJ с COWZPSMJ с DMAXPSMJ с CALFPSMJ с BAPR
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий PSMJ и XLG

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.54

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.63

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

5.71

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.99

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.59

+0.48

Корреляция

Корреляция между PSMJ и XLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и XLG

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и XLG

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-52.39%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-12.41%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-8.93%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-7.69%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.54%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и XLG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.82%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

10.65%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

19.97%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

18.68%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

18.81%

-9.73%