PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. PSMJ is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past 3 years, PSMJ returned 14.34%/yr vs 24.70%/yr for XLG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.

PSMJ

1 день
0.04%
1 месяц
1.14%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.33%
1 год
15.54%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.57%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%13.40%

Correlation

The correlation between PSMJ and XLG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between PSMJ and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMJ и XLG

Секторы
PSMJ
XLG

Технологии

33.2%
43.9%

Финансовые услуги

12.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.3%

Здравоохранение

9.6%
7.0%

Промышленность

8.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.8%

Энергетика

4.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.6%

Технологии

PSMJ
33.2%
XLG
43.9%

Финансовые услуги

PSMJ
12.5%
XLG
9.6%

Коммуникационные услуги

PSMJ
10.3%
XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

PSMJ
10.0%
XLG
11.3%

Здравоохранение

PSMJ
9.6%
XLG
7.0%

Промышленность

PSMJ
8.4%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

PSMJ
5.4%
XLG
5.8%

Энергетика

PSMJ
4.2%
XLG
2.7%

Коммунальные услуги

PSMJ
2.6%
XLG

-

Недвижимость

PSMJ
2.0%
XLG

-

Сырьевые материалы

PSMJ
1.9%
XLG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с BUFRPSMJ с PSMRPSMJ с COWGPSMJ с DMAXPSMJ с INDSPSMJ с IAPR
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

PSMJ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.18

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.95

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.34

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.25

8.77

+14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.18

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.63

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и XLG

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-52.39%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-12.41%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-20.70%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-7.64%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.30%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и XLG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.19%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

9.81%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

13.32%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

18.68%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

18.84%

-9.89%

Сравнение комиссий PSMJ и XLG

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и XLG

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and XLG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to PSMJ (0.36%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, XLG leads with 24.70% vs 14.34% for PSMJ. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLG has performed better with a 24.70% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for PSMJ.

PSMJ is categorized as Defined Outcome, while XLG is S&P 500. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.20% for XLG.

PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор