PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSMJ с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с XLG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

PSMJ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSMJ или XLG.

Корреляция

Корреляция между PSMJ и XLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMJ:

0.54

XLG:

0.52

Коэф-т Сортино

PSMJ:

0.85

XLG:

0.88

Коэф-т Омега

PSMJ:

1.13

XLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

PSMJ:

0.55

XLG:

0.56

Коэф-т Мартина

PSMJ:

2.31

XLG:

1.93

Индекс Язвы

PSMJ:

2.58%

XLG:

5.97%

Дневная вол-ть

PSMJ:

10.75%

XLG:

21.84%

Макс. просадка

PSMJ:

-10.87%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

PSMJ:

-4.03%

XLG:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -6.54%.

PSMJ

С начала года

-1.60%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

-1.94%

1 год

5.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-6.54%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-6.11%

1 год

11.22%

5 лет

17.06%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSMJ и XLG

PSMJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSMJ и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг риск-скорректированной доходности PSMJ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSMJ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и XLG

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.78%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и XLG

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и XLG

Загрузка...