PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSMJ с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSMJ и XLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.98%
60.82%
PSMJ
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMJ:

2.41

XLG:

2.42

Коэф-т Сортино

PSMJ:

3.28

XLG:

3.13

Коэф-т Омега

PSMJ:

1.49

XLG:

1.44

Коэф-т Кальмара

PSMJ:

3.32

XLG:

3.21

Коэф-т Мартина

PSMJ:

18.32

XLG:

13.23

Индекс Язвы

PSMJ:

0.84%

XLG:

2.75%

Дневная вол-ть

PSMJ:

6.36%

XLG:

15.05%

Макс. просадка

PSMJ:

-8.40%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

PSMJ:

-1.13%

XLG:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 34.91%.


PSMJ

С начала года

14.17%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

6.10%

1 год

14.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLG

С начала года

34.91%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

11.04%

1 год

35.23%

5 лет

18.15%

10 лет

15.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSMJ и XLG

PSMJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
График комиссии PSMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSMJ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMJ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.412.42
Коэффициент Сортино PSMJ, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.283.13
Коэффициент Омега PSMJ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.44
Коэффициент Кальмара PSMJ, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.323.21
Коэффициент Мартина PSMJ, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.3213.23
PSMJ
XLG

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41
2.42
PSMJ
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и XLG

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.53%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и XLG

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.13%
-1.96%
PSMJ
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и XLG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 1.72%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72%
4.11%
PSMJ
XLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab